к цене или вычитание из

Таблица 4.3 Прибавление к цене или вычитание из цены открытия следующего дня

	Процент	Прибыль,	Число		Средняя
Товарные фьючерсы	покупка/продажа	$	сделок	Процент	прибыль
Говядина	140	37,992	124/230	53	163
Свинина	70	303,792	1,076/2,236	48	135
Хлопок	60	71,895	988/454	45	73
Кофе	130	135,915	38/63	60	2,157
Апельсиновый сок	50	169,140	1,184/2,754	52	75
Соя	100	228,293	620/1,293	47	176
Фунт стерлингов	130	242,062	300/600	50	403
Золото	130	95,070	290/634	45	149
Мазут	140	42,163	87/196	44	215
Бонды	100	227,468	464/919	50	247
Standard & Poor's 500	50	247,850	768/1,727	44	143

Внимательное изучение данных показывает, что средняя прибыль на сделку стала выше — $389, то же касается и точности. Пять товарных фью­черсов в этом тесте показали точность 50 процентов или выше, чего не сде­лал ни один при первых двух испытаниях.

Мой вывод: лучшей точкой для прибавления или вычитания значения экс­пансии волатильности является открытие следующего дня. Я всегда торго­вал по этой технике, ориентируясь на открытие. Но готовясь к написанию этой книги, я предварительно проверел вышеописанные тесты, чтобы убе­диться, что мое суждение верно, и был рад убедиться, что факты соответ­ствуют моему интуитивному заключению.

Как краткосрочные трейдеры, мы можем использовать этот подход что­бы выяснить, насколько высока вероятность дальнейшего роста цены, на котором мы можем заработать. Я не буду торговать только из-за появле­ния таких сигналов, но использую их в качестве техники входа в рынок, ко­гда время и условия подходящие.

Из всех приемов входа в тренд, которые мне известны — от скользящих средних до линий тренда, от осцилляторов до гадальных досок (Ouija boards) и от замысловатой математики до простых графиков — я никогда не видел бо­лее устойчиво прибыльной механической техники входа, чем прорывы вола­тильности. Это наиболее последовательный метод вхождения в рынок, кото­рый я когда-либо использовал, исследовал или видел. Теперь давайте рассмо­трим некоторые способы использования этой основной концепции.



Содержание раздела